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    《波動贏》機器人量化交易
    資金博弈系統介紹
    (世界上第一套用波動博弈理論指導開發的證券投資機器人量化交易系統)
    (把金融投資交給機囂人完成)

     

    一、問題的提出



    2020年人類將進入5G網絡時代,5G網絡將比4G網絡快1000倍,這樣的速度,可以使萬物24小時聯網,永不掉線,這樣使機器人服務家庭、智能城市、智能出行、無人駕駛、遠程醫療將成為可能,將改變人類的生活方式。5G網絡將給人類生活方式產生里程碑式的變化。借助5G網絡、云計算、大數據處理、萬物聯網,也將大大影響傳統的股票和證券交易行為,傳統的手工交易方法將成為過去,證券市場將進入機器人交易時代。金融投資市場的資金博弈將變為機器人的博弈,機器人和人類的大戰將率先在金融投資市場開打。


    二、傳統的投資方法和投資軟件



     


    三、什么是機器人智能量化交易


    波動智能量化交易是指以先進的大數據為基礎,引進機器人智能算法,對價格波動規率統計、用波動博弈理論指導機器人來管理資金,把用戶有限資金管理成無限大,形成一個機器人量化交易數學模型、替代人為的主觀判斷、利用計算機技術、從龐大的歷史數據中海選能帶來價格波動正收益的各種投資數學模型和投資策略,極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
    《波動贏》智能量化全自動交易系統利用大數據、人工智能技術和價格的波動、資金管理模型,確保投資者在每一只股票、在每一種商品期貨、每一種外匯貨幣對和黃金投資,把價格的波動變成贏利。

    四、智能量化交易的特點


    機器人交易具有以下幾個方面的特點


    五、智能量化交易的特點應用


    智能量化投資技術包括多種方法,在投資品種選擇、投資時機選擇、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利和算法交易等領域得到廣泛應用。在此,以統計套利和算法交易為例進行闡述。


       1、人工智能統計套利   

       統計套利是利用資產價格的歷史統計規律進行的套利,是一種風險套利,其風險在于這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種,再找出每一對投資品種的長期均衡關系,當某一對品種的價差偏離到一定程度時開始建倉,買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種,等價差回歸均衡后獲利了結。股指期貨對沖是統計套利較長采用的一種操作策略,即利用不同國家、地區或行業的指數相關性,同時買入、賣出一對指數期貨進行交易。在經濟全球化條件下,各個國家、地區和行業股票指數的關聯性越來越強,從而容易導致股指系統性風險的產生,因此,對指數間的統計套利進行對沖是一種低風險、高收益的交易方式。


       2、人工智能算法交易  

    算法交易又稱自動交易、黑盒交易或機器人交易,是指通過設計算法,利用計算機程序發出交易指令的方法。在交易中,程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格,甚至包括最后需要成交的資產數量。算法交易的主要類型有:



       量化交易策略  

    量化策略是指使用計算機作為工具,通過大數據統計交易數學模分析、判斷和決策。量化策略既可以自動執行,也可以人工執行。
    一個完整的量化策略包含哪些內容?
    量化策略
    一個完整的策略需要包含輸入、策略處理邏輯、輸出;策略處理邏輯需要考慮選股、擇時、倉位管理和止盈止損等因素。
    機器人選股包括下面內容:
    量化選股就是用量化的方法選擇確定的投資組合,期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤的投資收益。常用的選股方法有多因子選股、行業輪動選股、趨勢跟蹤選股等。



    1 多因子選股
    多因子選股是最經典的選股方法,該方法采用一系列的因子(比如市盈率、市凈率、市銷率等)作為選股標準,滿足這些因子的股票被買入,不滿足的被賣出。比如巴菲特這樣的價值投資者就會買入低PE的股票,在PE回歸時賣出股票。
    2 風格輪動選股
    風格輪動選股是利用市場風格特征進行投資,市場在某個時刻偏好大盤股,某個時刻偏好小盤股,如果發現市場切換偏好的規律,并在風格轉換的初期介入,就可能獲得較大的收益。
    3 行業輪動選股
    行業輪動選股是由于經濟周期的的原因,有些行業啟動后會有其他行業跟隨啟動,通過發現這些跟隨規律,我們可以在前者啟動后買入后者獲得更高的收益,不同的宏觀經濟階段和貨幣政策下,都可能產生不同特征的行業輪動特點。
    4 資金流選股
    資金流選股是利用資金的流向來判斷股票走勢。巴菲特說過,股市短期是投票機,長期看一定是稱重機。短期投資者的交易,就是一種投票行為,而所謂的票,就是資金。如果資金流入,股票應該會上漲,如果資金流出,股票應該下跌。所以根據資金流向就可以構建相應的投資策略。
    5 動量反轉選股
    動量反轉選股方法是利用投資者投資行為特點而構建的投資組合。索羅斯所謂的反身性理論強調了價格上漲的正反饋作用會導致投資者繼續買入,這就是動量選股的基本根據。動量效應就是前一段強勢的股票在未來一段時間繼續保持強勢。在正反饋到達無法持續的階段,價格就會崩潰回歸,在這樣的環境下就會出現反轉特征,就是前一段時間弱勢的股票,未來一段時間會變強。
    6 趨勢跟蹤策略
    當股價在出現上漲趨勢的時候進行買入,而在出現下降趨勢的時候進行賣出,本質上是一種追漲殺跌的策略,很多市場由于羊群效用存在較多的趨勢,如果可以控制好虧損時的額度,堅持住對趨勢的捕捉,長期下來是可以獲得額外收益的。
    擇時
    量化擇時是指采用量化的方式判斷買入賣出點。如果判斷是上漲,則買入持有;如果判斷是下跌,則賣出清倉;如果判斷是震蕩,則進行高拋低吸。
    常用的擇時方法有:趨勢量化擇時、市場情緒量化擇時、有效資金量化擇時、SVM量化擇時等。
    機器人的資金管理
    倉位管理就是在你決定投資某個股票組合時,決定如何分批入場,又如何止盈止損離場的技術。
    常用的倉位管理方法有:漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等
    止盈止損
    止盈,顧名思義,在獲得收益的時候及時賣出,獲得盈利;止損,在股票虧損的時候及時賣出股票,避免更大的損失。
    及時的止盈止損是獲取穩定收益的有效方式。
    機器人量化交易潛在風險
    量化交易一般會經過海量數據仿真測試和模擬操作等手段進行檢驗,并依據一定的風險管理算法進行倉位和資金配置,實現風險最小化和收益最大化,但往往也會存在一定的潛在風險,具體包括:



    為規避或減小量化交易存在的潛在風險,可采取的策略有:保證歷史數據的完整性;在線調整模型參數;在線選擇模型類型;風險在線監測和規避等。


    六、《波動贏》機器人量化交易資金博弈介紹


       《波動贏》機器人量化交易資金博弈框架  



    《波動贏》機器人量化交易資金博弈包括四個強大的功能模塊
    1、股票池管理模塊
    借助大數據和云計算統計技術,對全球各股票市場進行跟蹤;對每支股票的財務報表進行計算;對各個行業進行比較;對每個上市公司投資的項目進行統計和分析、利用各種量化交易選股策略和量化策略、找出可投資的各種股票池。如:短線投資股票池、長線投資股票池、高科技投資股票池、成長型投資股票池、估值低估股票池、價值投資股票池、價格走勢獨立投資股票池、股價上升通道股票池、下降通道股票池、股價低位運行股票池、股價高位運行股票池、ETF投資股票池......等。
    2、波動量化交易模塊
    理論上來講,每支上市公司的股票,只要不退市,投資者投資每只股票都能贏利,波動量化交易模塊對每只股票的歷史數據進行波動量化交易計算,并形成一個價格波動量化交易參數表,每只股票可形成三個參數表:
    無風險套利機器人智能量化交易參數表
    投資者按該參數表投資,可以做無風險套利,基本上沒有浮動虧損,每年的收益在7%到10%之間。
    低風險套利智機器人智能量化交易參數表
    投資按低風險套利參數表投資,投資者最大的浮虧在15%左右,投資收益每年可達30%左右。
    高風險套利機器人智能量化交易參數表
    投資者按高風險套利參數表投資,投資者最大的浮虧在50%左右,投資收益每年可達100%左右。
    可以通過調整投資參數,根據投資者對風險的承受能力,可以得到不同的浮動虧損,和不同的投資收益。總之投資者冒的風險愈大,投資收益愈高。基本上你的投資收益和風險成正比關系。
    機器人智能資金管理
    股票投資實際上是資金博弈,誰的資金大誰就是贏家,如果要想在投資中穩定贏利,投資者一定要做好資金管理,機器人的智能資金管理模塊能把把有限的資金管理成無限大。這段話的意思是無論股價跌幅有多深,通過資金動態管理,機器人都有資金買入股票,無論股價漲多高,機器人都有股票賣出。
    3、收益展示模塊
    收益展示模塊可提供網站展示交易結果和收益、可提供手機展示交易結果和收益、可通過微信發送交易結果和收益、可通過郵箱發送交易結果和收益。
    4、機器人智能交易時實監控摸塊
    量化交易的風險是所有量化交易的算法都是都過歷史價格波動數據統計來完成的,但未來的實際走勢和歷史走勢是有偏差的,這樣會產生投資風險。本系統的人工智能交易模塊時實監控當前影響股價波動的各種因素,如公司的贏利變化,財務報表、公司公告、突發性事件......等。動態時實修改投資參數表,確保新情況下的投資不出現虧損,總是贏家。


     


    七、《波動贏》機器人股票池投資策略


    《波動贏》智能量化全自動交易系統對股票不同的價格的走勢占用資金不同,當股票價格處在下跌通道時,系統占用資金最多,當股價處在上升通道時,占用資金最少。為了資金利用最大化,收益最大化,股票池的選股非常重要。進入股票池的股票最好走勢是獨立的,相關性小的股票。系
    股票池的選股原則,不同投資者和投資機構都有不同的選股原則,《波動贏》系統利用大數據和云服務可自動生成下面各種投資股票池。
    短線投資股票池;
    長線投資股票池;
    高科技投資股票池;
    成長型投資股票池;
    估值低估股票池;
    價值投資股票池;
    價格走勢獨立股票池;
    股價上升通道股票池;
    股價下降通道股票池;
    股價低位運行股票池;
    股價高位運行股票池;
    ETF投資股票池;
    各種板塊股票池;
    各種指數板塊股票池
    用戶可在上面的股票池選擇股票、根據自已的投資要求形成自已的股票池。
    《波動贏》機器人投資樣扳股票池
    0700HK 騰訊控股
    02828HK恒生H股,
    02800HK盈富基金
    01299HK友幫保險
    02202HK萬科企業
    01918HK融創中國
    注:《波動贏機器人量化交易》在全球27個金融投資市場(包括中國的A股市場和期貨市場)上的5000多個商品進行投資測試,進行了1000多人次五年的實戰投資實戰測試,開發了100多個版本,反復改進,風險愈來愈低,收益愈來愈高。
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